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作者

朱宗元 王秋霞 林俊山 时涛

作者单位

微山一中　　山东济宁　　（277600） 泰山医学院管理学院　　山东泰安　　（271000）

刊名

泰山医学院学报

年份

2006

卷号

第27卷

期号

第3期

页码

205-207

ISSN

1004-7115

关键词

GCRM模型 精细大偏差 破产概率

分类号

F224

摘要

目的研究GCRM风险模型的大偏差破产概率。方法在索赔量分布属于ERV重尾类时,讨论索赔盈余过程尾概率的渐近行为。结果得到GCRM模型索赔盈余过程{S(t)}的精细大偏差。结论GCRM模型在索赔量分布属于ERV重尾类时,{S(t)}的尾概率与索赔量尾分布及索赔强度存在渐近关系。

学科

【教育部学科】经济学

文献类型

期刊

浏览量

31